Evolucijski algoritmi trgovanja

Slika © Yurchanka-Siarhei, Shutterstock.

Zamislite maleni živi algoritam ... stanicu u digitalnom carstvu ... Zamislite stanice koje tvore tkivo, organe i cijeli organizam proizišle iz hijerarhije svih vrsta algova. Sada, vizualizirajte takve AI trgovanje na tržištima.

Autor: Luis Molina i Julian Molina

U umjetnoj inteligenciji evolucijski algoritmi potiču biološku evoluciju, pojam koji uključuje reprodukciju, mutaciju, rekombinaciju i selekciju.

Kako bi izgledali algoritmi za evolucijsko trgovanje?

To je pitanje zbog čega me budnim zadnjih par godina.

Ovaj je članak prva dionica puta koji će nas odvesti duboko u fascinantan svijet umjetnog života, gdje ćemo otkriti financijsku biosferu naseljenu autonomnim agentima koji žive ili umiru ovisno o njihovoj sposobnosti nastupa na tržištima.

Evolucijski model

Pokušaj da se predoči takva biosfera bogata bićima koja su specijalizirana za trgovanje zahtijeva određene prethodne apstrakcije.

Prvo što nam treba je evolucijski model, zajedno s evolucijskim ciljem kako bi se napredak kretao u određenom smjeru.

Prirodni biološki model zasnovan je na evoluciji prirodnim odabirom, s tri glavne karakteristike:

  1. Osobine se razlikuju među pojedincima.
  2. Različite osobine daju različite stope preživljavanja i reprodukcije.
  3. Poželjne osobine mogu se prenijeti generacijama.

Vjerojatno je cilj biološke evolucije osigurati opstanak vrsta prilagođavanjem okolišu. Činjenica da pojedinci postaju inteligentniji u uzastopnim generacijama posljedica je primarnog cilja, a ne samog cilja.

Naš model algoritama za evolucijsko trgovanje postavlja sličan cilj: opstanak vrsta. Međutim, u našem modelu preživljavanje je sredstvo za postizanje višeg cilja, a to je inteligencija. Očekujemo da će pojedinci s vremenom postati inteligentniji.

Najmanja jedinica života

„Stanica je osnovna strukturna, funkcionalna i biološka cjelina svih poznatih živih organizama. To je najmanja jedinica života, koja se često naziva građevnim blokovima života. ”

U našem digitalnom carstvu ekvivalent ćeliji je algoritam koji implementira jedinstvenu strategiju trgovanja.

Nazovimo te algobote.

Dakle, što radi algobot?

Ukratko, ona odlučuje kada će kupiti ili prodati imovinu u upravi na temelju podataka kojima raspolaže.

Dakle, algobot mora imati pristup podacima na koje primjenjuje određenu logiku. Kao rezultat toga, ona donosi odluku, koja se najčešće svodi na to da ne radite ništa, dok povremeno može uključivati ​​kupnju ili prodaju imovine.

Da bi bio uspješan u svojoj trgovini, algobot također treba imati memoriju, kako bi barem zapamtio koju imovinu posjeduje u trenutku kad je potreban za donošenje odluke.

Kao i stanice, algoboti su najmanje životne jedinice i najmanji građevni blokovi u svemiru koje zamišljamo.

Glavna svojstva algobota

U našem algoritmičkom svemiru nema biološkog života. Umjesto toga, živi organizmi poput algobota imaju financijski život.

Što bi to moglo značiti?

Financijski život

Polje istraživanja u kojem se ispituju sustavi koji se odnose na biološki život u pokušaju da rekreiraju neke njegove aspekte naziva se umjetnim životom. Umjetni se život, dakle, događa u umjetnim okruženjima, mnogo puta kroz simulacije, bilo u području softvera, hardvera, pa čak i biokemije.

Mi definiramo financijski život kao vrstu umjetnog života u kojem agenti žive sve dok imaju dovoljno novca da plate svoje troškove.

To znači da agenti trebaju imati prihod za posao koji obavljaju i taj prihod koristiti za plaćanje troškova koji nastanu obavljajući svoj posao.

Najvažnija imovina financijskog života je da agenti kojima ponestane novca umru.

Ovo svojstvo podrazumijeva da agenti trebaju započeti s nekim novcem. Zapravo, trebaju započeti s dovoljno novca da prođu dok ne dobiju stabilan dohodak.

Način na koji agenti ostvaruju prihod stvara tako što stvaraju nešto vrijedno i pronalaze subjekt spreman platiti za stvorenu vrijednost.

U slučaju algobota oni daju vrijednost trgovanjem na tržnicama.

Gore spomenuta imovina postavlja pitanje: tko financira algobote dok ne uspiju dobiti stabilan dohodak?

Intuitivan odgovor bio bi čovjek koji je napisao algobotov kôd.

To može biti istina u nekim slučajevima. Ali ... što ako je agent kreiran drugim algoritmom? Entitet višeg reda na koji algobot odgovara?

Ili što ako je agent akumulirao dovoljno novca da se podijeli u dvije različite cjeline, kao što to čine stanice?

Mogu li se stvoriti algoboti unutar složenijih cjelina? Mogu li algoboti imati funkciju koja je susjedna njihovoj glavnoj misiji trgovanja na tržištima? Mogu li oni imati višu razinu koja postaje vidljiva tek kad se pogleda veća slika?

U prirodi, više ćelijski organizmi imaju vrlo složene strukture koje im omogućuju razvoj nevjerojatnih kapaciteta, daleko izvan dosega jednoćelijskih organizama, od kojih najintrigantnija može biti inteligencija.

Upamtite da je inteligencija krajnji cilj našeg evolucijskog modela, stoga je gore navedeno jasan nagovještaj jednom od temeljnih zahtjeva za trgovanje inteligencijom: višećeličnost.

Sljedeće pitanje koje postavlja imovina zaraditi novac ili umreti glasi: tko plaća usluge algobota?

Opet, jednostavan, intuitivan odgovor bili bi ljudi s ulaganom imovinom. Uostalom, jedino je prirodno da pametni ulagači žele ostvariti profit od ovih malih stvorenja, zar ne?

U stvari, tržište algobota moglo bi predstavljati prvi sloj prirodne selekcije u evolucijskom modelu, jer bi ulagači prirodno zaposlili najbolje algobote i pustili one manje iskusne.

To sigurno ima smisla.

Ali ima toga više!

Što ako bi drugi algoritmi mogli imati koristi od rada algobota?

Što ako subjekti višeg reda mogu upotrijebiti različite algobote za razvoj inteligencije višeg reda od zbroja dijelova?

"U filozofiji, teoriji sustava, znanosti i umjetnosti, nastanak je uvjet da entitet ima svojstva koja njegovi dijelovi nemaju zbog interakcija među dijelovima."

U naprednim oblicima biološkog života, inteligencija može biti novo svojstvo drugih pojava poput evolucije, razvoja i učenja.

Teorija sustava posuđuje bezbroj pojmova i ideja koji potječu iz biologije. Još jedan takav pojam je autopoeza, sposobnost sustava da se reproducira i održava. Bilo bi izuzetno zanimljivo kada bismo mogli osmisliti sustav s takvim svojstvom.

U sljedećem ćemo članku istražiti sva ova pitanja, zajedno s idejama o kombiniranju više instanci istog algobota s različitim genima, kao i svojstva koja nastaju u takvim aranžmanima.

Otkrivat ćemo kako bi organizam trgovanja višeg reda imao koristi od mogućnosti učenja, raspoređivanjem roja algobota.

To su sljedeći koraci u osmišljavanju sve složenijih trgovinskih organizama sa sposobnošću da evoluiraju u superalgos.

Do sada smo susreli samo jednoćelijska bića - bakterije - iz naše imaginarne financijske biosfere.

Osjećam da jedva čekamo po površini ...

Da biste dobili obavijest čim izađe sljedeći članak u nizu, možda ćete me htjeti pratiti na Medium ili Twitteru.

Ako vam se svidio ovaj komad, možda će vam se svidjeti i ovi drugi dijelovi o srodnim temama:

Superalgos & Singularnost trgovanja

„Jednog će se dana u budućnosti pojaviti trgovačka inteligencija sposobna nadmašiti bilo koji drugi subjekt na tržištima. Superalgos će nadmašiti i ljudske i postojeće algoritme. "

Superalgos: Izgradnja trgovačkog nadmoći

"Superman ljudi koji razmišljaju i rade zajedno, radeći sve što je potrebno da bi se maksimizirala kolektivna inteligencija kako bi se smanjilo vrijeme potrebno za pojavu superalgova."

Kako unovčiti svoje algoritamsko iskustvo trgovanja

"To vas je koštalo krvi, znoja i suza da biste postali trgovac algama ... kako je to izgledalo za vas? Ako je odgovor drugačiji od toga da "više nikada ne moram raditi", ovo trebate pročitati. "

Malo o meni: poduzetnik sam koji je karijeru započeo davno prije dizajniranjem i izgradnjom bankarskih sustava. Nakon što sam tijekom godina razvio mnoge zanimljive ideje, pokrenuo sam Superalgos 2017. Konačno, projekt jednog životnog vijeka.

Slijedite Superalgos na Twitteru ili Facebooku; ili nas posjetite na Telegramu ili na našoj web stranici.